日本経済研究センターは7日、国内の金融システム全体のストレス状況を示す「JCER金融ストレス指数」を開発し公表を始めた。株式市場や金融仲介など5つの市場から算出する。指数によれば新型コロナウイルスによる市場の混乱は、日銀のマイナス金利政策導入や、英国の欧州連合（EU）離脱を巡り市場が大きく揺れた2016年の水準を既に上回った。
参照する市場は株式市場、金融仲介のほかに、短期金融市場、債券市場、外国為替市場の計5市場。株式では東証株価指数（TOPIX）の変動率、金融仲介では銀行の社債スプレッド（上乗せ金利）、外為では円・ドル相場の変動率などを参照する。実体経済への影響度から株式と金融仲介の指数への影響を大きくした。指数は0～1の間を動き、高いほど金融システムへのストレスが高いことを示す。週次や日次で算出できる。
指数は3月27日に0.33とリーマン・ショック以来の高さを付けた。指数は1997年11月から算出しており、リーマン・ショック直後の09年1月に付けた0.72が最高値となっている。
国内では週次や日次で公表するストレス指数は珍しい。海外では米連邦準備理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）などがこうしたストレス指数を公表している。
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April 07, 2020 at 07:00PM
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日経センター、金融ストレス指数を開発 5市場から分析 - 日本経済新聞
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